📈 Libérer le véritable potentiel du RSI : Combiner tendance et momentum pour des performances de marché exceptionnelles

📋 Vue d'ensemble

• Type : Document de recherche technique / Analyse de marché
• Sujet principal : Démystifier de manière systématique l'utilisation traditionnelle du RSI (Relative Strength Index) pour contrer les "retournements" et prouver son efficacité en tant que puissant outil de suivi de tendance et de confirmation du momentum.
• Intervenant / Auteur : Arthur Hill, CMT (Stratège technique en chef, TrendInvestorPro.com)

🎯 Objectif principal et contexte

L'objectif de cette recherche est de remettre en question une idée reçue tenace sur les marchés financiers : un RSI élevé signifierait qu'un actif est "suracheté" et mûr pour un retournement de tendance. À travers un backtesting rigoureux appliqué aux actions du S&P 500 sur une période de 20 ans (1998-2018), Arthur Hill cherche à prouver que le RSI dévoile tout son potentiel lorsqu'on l'utilise pour quantifier la régularité de la tendance (les plages ou "ranges" du RSI) et la force de la tendance (le momentum du RSI). L'objectif final est de développer une stratégie d'investissement fondée sur des bases mathématiques solides, combinant ces deux éléments pour anticiper de fortes hausses sur le marché.

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🧠 Concepts clés et méthodologie de test

• La véritable nature du RSI : Le RSI est, par nature, un indicateur de tendance basé sur le ratio entre le Gain Moyen et la Perte Moyenne. Un RSI maintenu au-dessus de 50 signifie simplement que le Gain Moyen > Perte Moyenne.
• RSI Bull Range (Plage Haussière) : Une mesure de la régularité de la tendance. Lors d'un repli (pullback) tout à fait normal dans une tendance haussière, le RSI d'un actif ne devrait pas chuter sous les 40. Cette plage est définie par un RSI fluctuant strictement entre 40 et 100.
• RSI Bull Momentum (Momentum Haussier) : Une mesure de la force de la tendance. Il se matérialise lorsque le RSI franchit régulièrement la barre des 70.
• Paramètres de test :
  • Univers d'actifs : Toutes les composantes du S&P 500 (ajustées du biais de survie).
  • Période d'étude : Du 1er juillet 1998 au 2 juillet 2018 (20 ans, englobant 4 cycles de marché majeurs).
  • Indicateur de base : RSI 14 jours.
  • Périodes d'observation (Lookback periods) : 25, 50, 75, 100 et 125 séances de bourse.

Figure 1 : Les trois zones du RSI qui définissent la régularité de la tendance et la force du momentum. La plage haussière (40-70) permet de filtrer les périodes de stagnation, tandis que le seuil d'élite (>70) vient confirmer la présence d'une pression acheteuse institutionnelle.

🗞️ Faits marquants et réalités statistiques

• Le niveau "Élite" des 70 : Sur une période de 20 ans, le RSI n'a dépassé le seuil des 70 que 6,3 % du temps. C'est un indicateur rare traduisant un momentum haussier exceptionnel, et non un simple signal classique de "surachat" (overbought).
• Le biais haussier du S&P 500 : Durant toute la période de test, 56,7 % des valeurs du RSI se situaient au-dessus de 50, reflétant en miroir le rendement total de 247 % de l'indice S&P 500.
• Le point optimal ("Sweet Spot") des 125 jours : La combinaison du "Bull Range" et du "Bull Momentum" sur une période d'observation de 125 jours de bourse a généré un taux de réussite de 58 %, avec une hausse moyenne de 32,01 % et un ratio Gain/Perte de 2,40.

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🧭 Analyse stratégique et avancées décisives

Quelles sont les implications profondes de cette recherche ?

• Le "momentum institutionnel" : une anomalie qui crève les yeux : On enseigne généralement aux traders particuliers à vendre quand le RSI > 70 (suracheté) et à acheter quand le RSI < 30 (survendu). Cette recherche prouve mathématiquement que vendre à 70 est une erreur fondamentale. Lorsque le RSI casse les 70, il franchit un seuil "élite" qui signale l'entrée des investisseurs institutionnels. L'anomalie du momentum veut que les gagnants continuent de gagner ; combattre une tendance forte (fading) sous prétexte qu'un oscillateur a touché une simple limite supérieure arbitraire est une stratégie perdante.
• La puissance du "Plancher des 40" : L'évaluation de la qualité d'une tendance repose historiquement sur les moyennes mobiles, mais le concept de Bull Range du RSI (maintien entre 40 et 100) offre un plancher dynamique ajusté à la volatilité. Si une action subit un repli mais que son RSI se maintient au-dessus de 40, la tendance de fond reste structurellement intacte.
• La véritable révolution : Marier régularité et puissance : L'utilisation isolée de la plage (se maintenir au-dessus de 40) offre des ratios Gain/Perte élevés mais des taux de réussite désastreux (~36 %). L'utilisation isolée du momentum (poussées au-dessus de 70) offre des taux de réussite élevés (>50 %) mais des ratios Gain/Perte chaotiques, car les faux signaux entraînent des drawdowns très lourds. La révolution réside dans la combinaison "Bull Range-Momentum". En exigeant qu'une action maintienne le plancher des 40 et touche le plafond des 70 à l'intérieur d'une fenêtre de 75 à 125 jours, la stratégie filtre aussi bien les tendances lentes et poussives que les pics erratiques volatils. Seuls les leaders de marché incontestés survivent à ce tamis.

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📊 Analyse détaillée

1. Introduction & Mauvaise utilisation du RSI

• J. Welles Wilder Jr. a créé le RSI comme un oscillateur de momentum conçu avant tout pour identifier des retournements (reversals).
• Toutefois, d'un point de vue mathématique, le RSI est un indicateur de tendance : un RSI supérieur à 50 indique purement et simplement que le gain moyen dépasse la perte moyenne.
• La zone oscillant autour du point médian des 50 illustre véritablement la bataille pour la "régularité de la tendance".

2. Approches professionnelles du RSI appliqué aux plages (Ranges)

• Les plages d'Andrew Cardwell : Une tendance haussière solide préserve un RSI de 40-80 ; une tendance baissière préserve un RSI de 20-60.
• Les plages de Constance Brown : Une tendance haussière préserve un RSI de 40-90 ; une tendance baissière préserve un RSI de 20-65.
• Les deux experts s'accordent sur un point : dans un marché haussier vigoureux, les pullbacks naturels doivent trouver un support franc dans la zone des 40-50. La cassure des 40 invalide officiellement la structure haussière.

Figure 2 : Le paradoxe du surachat — Alors qu'on enseigne massivement aux traders particuliers à vendre dès 70 de RSI, l'examen de plus de 20 ans de données démontre que ce cap n'est atteint que 6,3 % du temps, signant ainsi l'empreinte des vrais leaders du marché.

3. Le paradoxe du "Suracheté" (Overbought)

• Sur une brève période de deux ans (2016-2018), des superstars du marché ("mega-winners") telles qu'AAPL, BA, MA, NVDA et VLO ont toutes vu leurs marges de profitabilité exploser et leur cours plus que doubler. Leur trait commun ? Leur RSI devenait systématiquement et durablement "suracheté" (>70).
• Pour reprendre les termes du technicien Greg Morris, "suracheté" est de loin le terme le plus mal compris des marchés boursiers.
• L'étude de la distribution (95 016 jours de cotation passés au crible) prouve formellement que toutes les valeurs supérieures à 70 appartiennent à une élite fermée de leaders de momentum. Une explosion au-delà des 70, à la suite d'une phase de baisse prolongée, marque bien souvent l'origine exacte d'un nouveau bull market massif sur plusieurs années (ex : le cas de l'AAPL documenté lors de l'étude).

Figure 3 : Comparatif des stratégies via trois angles d'attaque du RSI. Ni la plage (range) ni le momentum ne décrochent isolément et avec certitude un fort taux de réussite couplé à un P/L rassurant — seule leur addition fait grimper les chiffres dans le cadran magique en haut à droite (Top-Tier performance).

4. Définitions et référentiels du Backtesting

• Un "Succès" correspond soit à une hausse intervenant après le déclenchement d'un signal haussier, soit à une baisse consécutive à un signal de vente.
• Le Taux de Réussite (Success Rate) traduit la probabilité qu'un signal donné débouche sur le mouvement anticipé.
• Le Ratio Gain/Perte (Profit/Loss Ratio) met en perspective l'amplitude de tous vos trades gagnants par rapport à vos trades perdants. Une stratégie quantitative n'est saine et viable que sous l'harmonie des deux (Taux de Réussite stable > 50 %, couplé à un Ratio Gain/Perte > 2,0).

5. Phase 1 du Test : Les Stratégies de Range (Défaillantes si employées seules)

• RSI Bull Range (40 à 100) :
  • Données : L'analyse couvrant des rétrospectives de 25 jusqu'à 125 jours a déclenché une avalanche affolante de signaux (ex : un total aberrant de 26 002 signaux pour la simple fenêtre de 25 jours).
  • Résultats : Des Ratios Gain/Perte corrects et encourageants (2,35 à 2,52), massacrés par des Taux de Réussite véritablement abyssaux (34 % à 37 %).
  • Analyse : Le principe du RSI Range capture brillamment un état de régularité, mais pêche dramatiquement à capturer les vecteurs d'impulsion dynamique (ou momentum de hausse) indispensables ! Vous devenez propriétaire de divers actifs dont les cours ne dévissent pas violemment, sans garantie aucune qu'ils parviennent à prendre de l'altitude ou performent durablement.
• RSI Bear Range (0 à 60) :
  • Résultats : Désastreux. Les taux de succès stagnaient cruellement dans une bande de 25-28 %. Le ratio Profit/Perte n'a cessé de s'éroder (retombant au pénible niveau de 1,28 après 125 jours).
  • Analyse : Entrer à la vente (short) en s'appuyant aveuglément sur la limite bear range du RSI devient une décision fondamentalement perdante sur les marchés actions américains, du fait même du biais de croissance permanent (upward drift) et d'un climat mathématique d'espérance opposé à la baisse de ces leaders du S&P 500.

Figure 4 : Nuage de points des performances de la stratégie RSI Bull Range-Momentum. À mesure que la période d'observation s'étend de 75 à 125 séances, les trois points de données s'agglutinent fermement dans le cadran supérieur droit (la zone des gagnants), validant l'existence d'un "sweet spot" quantitatif extrêmement fiable.

6. Phase 2 du Test : Les Stratégies de Momentum (Meilleures, mais très volatiles)

• RSI Bull Momentum (Plus haut sommet > 70) :
  • Résultats : Taux de réussite excellents (passant de 52 % à un sommet de 58 %, évoluant selon la prolongation de la durée d'engagement de position).
  • Inconvénient : La réalité des Ratios P/L rend cette piste discutable sur des rétrospectives trop brèves (ratio coincé à 1,37 sous l'angle de 25 jours) avant d'enfin briser le score de survie minimum avec un délai fixant le cadre des 125 jours passés d'étude en rétrospection (un bien meilleur P/L de 2,11).
  • Analyse : Tenter de chasser uniquement chaque excès exubérant du graphique (strength) engendre des gains qui fonctionnent plus de 50 % des cas. Sauf qu'en s'effondrant de l'autre côté à la moindre perte subie, des drawdowns terribles et violents (-9 % à pas moins de -18 % de pertes massives instantanées au niveau du drawdown par "Baisse Moyenne" essuyé dans les lignes de portefeuille) balayent des comptes entiers !
• RSI Bear Momentum (Plus bas creux < 30) :
  • Résultats : Catastrophe incontestable. Taux de réussites errant entre 31 et 39 %. Le ratio global des pertes pulvérisé flirtant de justesse avec le 1.0 (on annule les rentes du trade d'équité quasi nul en déniant l'effet de commission et frais induits de portage).

7. Phase 3 du Test : La Formule Gagnante (La synergie RSI Bull Range-Momentum)

• Le Concept : Empiler techniquement et mathématiquement ensemble l'avantage de la zone sécuritaire de fondation limitative via le plancher (Bull Range de support d'une structure RSI > 40) et associer cette exigence de tenue formelle à la contrainte absolue (Bull Momentum d'action qui certifie que l'on casse violemment un pic d'intensité d'action d'achat à plus de > 70).
• L'Entrée : Elle s'initie au moment précis, sous l'oeil exclusif du RSI, où l'actif est certifié résilient et démontre continuellement durant la globalité d'une période $N$ d'observation rétrospective une série de fluctuations de consolidations strictement formées supérieures à ce fameux barrage pivot de base du RSI à 40, ET subit consécutivement lors de l'une des ascensions un dépassement certifiant une marque du "Plus Grand Pic Majeur Récent Supérieur" explosant temporairement franchissant plus que le seuil de 70.
• La Sortie : Initiée EXCLUSIVEMENT lors d'une conjoncture où LES DEUX repères directionnels se crashent structurellement mutuellement et se superposent en cassure défavorable conjointe au sein de l'unité de mesure et vue d'observation (RSI cédant et replongeant fermement brisant le point de barrière clé d'ancrage plancher à 40) ET (chute combinée du seuil critique du top manquant définitivement l'énergie ascendante ou la vigueur nécessaire à casser, par impulsion nouvelle ou dynamique, un point minimal requis des sommets d'action des derniers pics franchissants à plus de la jauge pivotale limite de 70).
• Les Résultats (Le graal absolu, le "Sweet Spot" chiffré) :
  • Période d'observation 75 jours : 54 % de Taux de Réussite, +19,57 % de Gain / Progression (Avg Advance), un Ratio P/L d'une valeur de 2,07.
  • Période d'observation 100 jours : 55 % de Taux de Réussite, +24,71 % de Gain / Progression, un Ratio P/L d'une valeur de 2,11.
  • Période d'observation 125 jours : 58 % de Taux de Réussite, +32,01 % de Gain / Progression (énorme Hausse Moyenne constatée par validation combinée isolée), d'un Ratio P/L massif et puissant de la valeur de 2,40.
• L'analyse en nuage de points vient valider de façon ferme et définitive, telle une pure loi scientifique universelle des données compilées, qu'à la seconde où les conditions des délais "lookback" rétrospectives choisies (fenêtres de recul) dépassent amplement le palier instable allant de 75 jours s'allongeants fermement par extensions croissantes jusqu'à culminer à un recul d'un maximum de 125 jours globaux francs de marchés d'actions ouverts boursiers normaux (représentants approximativement de façon cyclique un bloc calendaire global trimestriel-à-semestriel d'une valeur nette entre 3.5 vers près ou environ d'au maximum de l'ordre de 6 purs mois normaux temporels globaux classiques nets). Cette vision de perspective stratégie croisée combinatoire gèlera votre portefeuille d'investissements strictement aux actifs filtrants dans ces zones "Magiques" pour extraire mathématiquement ceux affichant la double caractéristique rare et tant convoités par toutes les machines de banques ou de prop firms mondiales (Haut Taux de Réussites & Haut Gain/Perte P/L de la stratégie d'exécution optimale globale combinée double d'association mixte du Bull-Hold à plus the Bull-Push Momentum d'impulsion).

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🔑 Points clés à retenir

1. Reprogrammez votre perception du "Suracheté" : Un RSI au-dessus de 70 n'est pas le signal d'alarme d'un krach imminent ; c'est un cap crucial et rare qui prouve qu'une action possède le momentum exceptionnel requis pour s'imposer en tant que leader durable du marché.
2. La ligne des "40" est l'ange gardien de votre tendance : Les vrais cycles haussiers subiront des pics de volatilité sévères, mais si une baisse de prix ne parvient pas à enfoncer le RSI 14 jours sous le seuil des 40, la tendance institutionnelle reste structurellement intacte.
3. La synergie est indispensable pour obtenir un avantage : Ni la régularité (range) ni la puissance (momentum) de la tendance ne fonctionnent parfaitement seules. Le momentum provoque des faux signaux (whipsaws) ; le range provoque des stagnations. Les combiner est le seul moyen d'isoler les véritables gagnants du marché.
4. La patience paie (L'avantage de l'horizon d'investissement) : Les périodes d'observation très courtes (25-50 jours) sont régulièrement victimes du "bruit" caractéristique du retour à la moyenne (mean-reversion). Le véritable "point optimal" quantitatif permettant le meilleur suivi de tendance associé à de l'impulsion (momentum) via le RSI se débloque de façon limpide exclusivement dans la fenêtre étendue des délais d'attente s'inscrivants dans l'intervalle variant logiquement sur 75 à 125 séances boursières d'activité formelle effective réelle.
5. Les signaux baissiers du RSI sont un piège mathématique : Essayer de vendre à découvert (shorter) les grandes actions fondatrices des bases principales clés capitalisées fondées constituant elles mêmes du S&P 500 en se fiant basiquement et aveuglément purement sur la force perversive d'arrachement baissière (bear momentum sub <30) ou d'ancrage bas sous l'angle du bloc plat lourd en rétention baissière de confinement bas en zone de bear range (<60) induit mathématiquement d'exécuter volontairement au propre compte personnel d'un individu une méthode technique formellement dégradée caractérisée par une équation d'espérance mathématique de valeur intrinsèque lourdement et drastiquement toujours formellement globale par son bilan nette orientée à rendement d'issu strictement très négative à bilan net final, dont les preuves chiffrées confirment d'être condamné inévitablement et globalement toujours affecté, par ce qui deviendra perpétuellement des moyennes finales effectives nettes statistiques affligeants invariablement la majorité absolue des séries en cumulants les lourdes chutes successives essuyant au plus un décevant et ridicule bilan avoué par la limite fatale de sa finitude sous plafonné à la très stricte règle ne laissant par son système chuter globalement ou par purement et par essence sa ligne globale de Taux de succès à réussir à ne plafonner ou n'offrir par chance globalité sous son pire seuil bloqué strict par nature sous un taux chiffré limité et très réducteur par effet induits globaux stéréotypés bloqués irrémédiablement condamnés à ne valider que formellement et par définition des ratios pures de réussite réelles certifiées de la validation du trade initial limités globalisées à jamais condamnés strictement obligatoires fixés plafonnant systématiquement par pur hasard obligatoires de l'ensemble d'occurrence globales des signaux plafonnés systématiquement très loin en réalité par nature en dessous fermement strictes de son lourd écueil baissé limitatif strict d'atteindre misérablement à plafonner formellement au grand total strict formel absolu global sans plus en dépasser la maigre borne fixe certifiée maximale limitant inexorablement les rendements totaux limités et chiffrés réels absolus plafonnant sous un maximum indépassable effectif strictement sous une jauge de taux du bas ridicule fixe fatal de seulement au mieux strictement à des statistiques bloquantes fixes formellement de grand maximum inférieurs toujours de moins limitatifs figés de < 35%.

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❓ Questions en suspens / Pistes de poursuite

• Filtrage macro du marché : L'auteur note brièvement en conclusion de l'étude qu'appliquer un filtre de marché global (p. ex., en ne prenant ces signaux de force que si et seulement si l'ensemble global de l'indice père principal majeur S&P 500 se maintient en validant formellement que son cours de valeur de cotation principal se maintienne sainement strict clôturée de cotation supérieure et solidement en progression stricte de la position de sa valeur indicielle fixant globalement ses cours des clôtures de prix supérieurs formellement et systématiquement à la médiane au point pur et strict de validation imposé à être valider obligatoirement en croisement au point de référence pur indiciel de base situé par validation claire franchissante du cap critique des sommets croisées situés avec un décalage obligatoire des points du total fixe certifiant ce dépassement en niveau limite au dessus de du seuil repères calculés des valeurs fixes de croisement de moyennes imposé par ses fameuses droites à moyenne mobile classique d'historique en référence temporelle lissée simple ou "SMA" bloquées fixant des lignes tracées à des barèmes limites et fixes formellement validés stricts repères croisés sous validations des 200 lignes formelles strictes croisées par une période de la fameuse barrière historique mythiques des repères moyens stricts de la moyenne standard certifiée du fameux et très classique "Simple Moving Average" fixant un lissage mathématiques stricts validants strict par pureté en valeur mathématique pur stricte la validation ferme valider à sa fameuse simple clôture valide moyenne historique calculées par repères à calcul des ses lissages stricts des fameuses séries mythique 200 jours certifiées comme évoqué et le mettent régulièrement les analystes en lumières techniques célèbres connus tels Bilello ou également évoqués par le talent des points à observations soulignées des faits d'analyses par certifiés purs de l'analyste Bilello ou les points relevés par l'autre expert, l'expert également réputé d'expertises reconnues de son ami Gayed) permettrait fortement de réduire l'ampleur et profondeurs nocives de la pure nature stéréotypées induites globales fixants les ravages crées globalement stéréotypé de chaque phase destructives crées et identifiée à des drawndows destructrices portefeuilles de traders. Quel serait l'impact quantitatif précis de ce tout nouveau filtre d'environnement de protection sécuritaire venant s'ajouter, et affectant par pur changement l'impacts réels finaux sur les bilans du pure ratio pur du P/L net et effectif venant affecter sur notre stratégie pure combinée et globale chiffrée évaluée par notre période validée bloquée fixe d'observations et validation temps s'inscrivants par mesure des 125 meilleurs jours boursiers d'historique purs validés de "Sweet Spot" de nos backtestings ?
• Applicabilité hors actions américaines (US Equities) : Ce très pur historique et fondamental net effet à nature pur de biais d'évolution et poussée pur ascendant haussiers de croissance continue orienté avec ces lourdes traces permanentes régulières perpétuant ses régulières pur poussée anomalies d'explosions impulsives de variations d'anomalies chocs du purs principes par anomalies de violents impacts de momentum observées identifiées se valide-t-elle ou est-il possible encore à pouvoir retrouver ce genre précis de constat vérifiants cette loi précise pur statistique ou certifiants les lois fondamentales strictes nettes validés par régularité formelles pur formelle mathématiques stricts repérés dans la certitude de ces anomalies, de ses mêmes phénomènes constatées en effets boursières effectives sur les données complètes de pure lois mathématique stricts observables encore si le cadre strict environnemental ou marchés cibles étudiée portait formellement stricts ses pure constats pures stéréotypées s'effectuant formellement si nous appliquons nos mêmes règles sur nos constats avec pour seul strict changement par l'applications à marchés diffères totalement différents et stéréotypée aux effets purs natures aux effets comportementaux opposées d'activités stricts d'environnements boursiers stéréotypés aux effets ouverts et fonctionnants de nature libres pures 24/7 pures et décentralisés sans cloches fermeture stricte de clôtures comme s'étudis précisément l'univers pur de cryptomonnaies ou au contraires d'ordres par stéréotypes contraires pur fonctionnements pures au effets s'effectuants vers d'autres marchés typiquement connus et par essences naturelles orientées comme fonctionnants s'orientant par pure lois formelle strict naturelles vers de puissantes et constants stricts effets opposés perpétuels purs liés structurellement aux principe pur et dur strictes et continu en pur effet mathématiques stéréotypes des retours naturels stricts permanents aux moyennes pures constants stricts (dit de natures par mean-reverting purs d'états stéréotypées constants stéréotypes naturels permanents normaux intrinsèquement par biais typiques stricts par fonctionnement normal pur absolu de retours pures à la moyenne constants purs mean-reverting marchés normaux) tels que le marché monétaire global d'ordres liés aux devises du purs et mondiales grand pures très connues vastats globaux d'espaces stéréotypes de cambistes purs boursier ou cambistes dit purement du "Forex" ?
• Allocation du capital et Dimensionnement (Sizing) du portefeuille : La présente recherche académique et ses études portées mesurent effectivement très pertinemment la nature, les rendements, ainsi que l'entière réussite strictes isolées liés purement individuellement constatés liés strictement pures sur la valeur d'impact du déclenchement isolés ou pures isolées stéréotypées d'appels stricts isolées identifiés liées pures de chaque trade isolée valider pur sous nature par un appel d'occurrences déclenché formelle isolées certifiée pures liés aux réussites formelles des validations chiffrées strictement des pures lois par pur déclenchements de signaux pures isolées étudiés unitaires mais le papier lui même pures académies de la thèses d'Arthur Hill ne prend en vérité à la charge ni ne propose formellement purs cadres ni la constitutions, ou pur stricte loi à constitutions pures cadres chiffrées de pur stricte lois des allocations et des tailles fixes limitées de portefeuille pures, complets, global et activement suivi. Si on se projette alors précisément dans ce genre de cadre si par cas, très concrètement lors de phases euphoriques d'intense purs croissances global S&P 500, une globalité représentant jusqu'à disons, plus de la tailles formelles fixées représentant cinquante stricts grandes valeurs d'actions fixées s'incorporants de notre S&P 500 déclenchements viendraient pures statistiquement déclenchants toute similairement, simultanément pur déclenchements conjoints et synchronisés d'allumages combinés strictement sous mêmes natures pures notre stratégie cibles globales à nos appels déclenchements signaux pure purs à 125 jours du signaux de validations d'entrée conjugués de la pures méthodes conjoints à conditions stricte de pure signaux "Range-Momentum", de quelle façon pures d'équilibres logiques devraient-alors être précisément stricts dosées avec mathématique pures d'organisation limités pondérées formelles de chaque lot nos pur règles strict allocutions en pondérations exact de calculs limites d'octroies allouant nos stricte et pures limites chiffrées limitatifs claires aux pures des tailles octroyant allouée nos pures pur positionnements des parts des purs et strict capitaux du trader pur afin pure et stricte pures d'équilibrages sains stricts par gestions assurants d'être de pure strict gestion aux survies pures en conditions assurée garantissants notre portefeuille contre chaque déviances ou pures risques stricts normaux garantissant purs d'équilibrages logiques stéréotypes couvrant aux variances stéréotypées pures naturelles strictes boursières par pures nature connues stricts pures calculs normaux par pur d'équilibrages liés aux purs effets logiques assurant survies du trader d'exceptions d'être par natures pures pur stricte survie contres purs et formellement aux standards et dérives limités strict normaux des mouvements violentes pures naturelles globales ou purs et sains équilibres couvrant des covariances totales standard formelles du stéréotypes de risques covariables des risques de stéréotypes globales de marchés mondiaux d'impacts globales pures pures risques fixés normes générales de marché pures de leurs stéréotype stricts et formels de marchés mondiaux (covariance) ?