#Quantitativefinance
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3/9/20260
FACTEURS DE RISQUE IMPLICITES PAR COVARIANCE : LA RÉVOLUTION HETEROPCA DANS LE PRICING
Optimisez le pricing d'actifs avec la HeteroPCA. Une méthode corrigeant les biais de la PCA pour isoler le vrai risque systématique du bruit de marché.
#AssetPricing#QuantitativeFinance#MachineLearning
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2/1/20260
📈 The Outlier Effect: A 75-Year Quantitative Verdict on Stock Trend Following
A rigorous 75-year backtest confirms stock trend following still works. Explore the Outlier Effect, ATH breakouts, and volatility targeting strategies.
#TrendFollowing#AlgorithmicTrading#QuantitativeFinance
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